Cómo Tratar Tratar Estrategias Con Excel

¿Por qué utilizar Excel para volver a probar las estrategias de comercio Aprender a comerciar toma tiempo y mucha paciencia. En este artículo discuto por qué es bueno usar Excel para backtest estrategias comerciales. Qué es una buena estrategia comercial Una parte crucial de la negociación rentable es el uso de una buena estrategia comercial. Diferentes tipos de estrategias funcionan mejor en diferentes condiciones de mercado y puede ser útil tener más de una buena estrategia. Una buena estrategia comercial es como un traje bien ajustado. Debe sentirse bien y lucir bien. Una estrategia comercial debe ser un buen ajuste con la personalidad y estilo de vida del comerciante, así como ser rentable. Si la estrategia de negociación no encaja con el operador probablemente fracasará. Un comerciante relajado, reflexivo probablemente debería trabajar en el desarrollo de una estrategia paciente lento que toma grandes beneficios de grandes movimientos del mercado. Los comerciantes que obtienen alta en adrenalina y quieren estar constantemente dentro y fuera del mercado, deben negociar movimientos de alta probabilidad en los plazos más cortos. Igualmente importante es el tiempo y la capacidad de negociar la estrategia apropiadamente. Una persona que trabaja 40 horas a la semana no puede negociar razonablemente una estrategia que requiere atención constante. También puede ser difícil concentrarse en el comercio de casa cuando la casa está llena de niños ruidosos. Los comerciantes deben ser realistas sobre cuánto tiempo y energía pueden dedicar a su estrategia. Cómo desarrollar una buena estrategia de negociación La única manera de desarrollar una estrategia comercial que funciona para usted es la prueba y el error. Hasta que haya negociado una estrategia en vivo en el mercado que no sabrá con certeza si es adecuado para usted. Hay maneras de acelerar el proceso de desarrollar su propia estrategia. Revise su historial comercial Los mercados financieros tienen una manera de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. Estudiar sus operaciones pasadas es muy útil para refinar su acercamiento al comercio. Vea cómo lidiar con condiciones difíciles. Lo bien que se apega a su plan y la cantidad de ganancias o pérdidas que saca de cada movimiento de mercado. ¿Podría haber obtenido más beneficios de sus operaciones ganadoras y cortar a sus perdedores antes de Backtesting Para introducir nuevos métodos y para hacer frente a diferentes condiciones del mercado, backtesting es extremadamente importante. Backtesting utiliza datos de precios históricos para ver cómo se habrían realizado las estrategias de negociación. El backtesting debe hacerse con cuidado y el rendimiento pasado no iguala el rendimiento futuro. Sin embargo, es invaluable para eliminar estrategias que nunca han sido rentables y descubrir debilidades en estrategias aparentemente buenas. Backtesting también es muy útil para establecer principios comerciales generales para un mercado en particular. Por ejemplo, realicé una serie de pruebas utilizando un sistema de comercio de entrada aleatoria. En estos artículos: entrada aleatoria y entrada aleatoria más indicadores técnicos. Estas pruebas me mostraron que en el mercado EUR / USD un sistema de entrada aleatoria puede ser rentable. No voy a cambiar un sistema de entrada aleatoria, pero voy a utilizar los principios, como una parada de arrastre como parte de mi comercio diario en el EUR / USD. Uso de Microsoft Excel Excel es muy accesible y la mayoría de la gente ya sabe su camino alrededor del software. Es muy fácil de usar y hay una gran cantidad de información disponible en línea sobre cómo mejorar las habilidades de Excel. Las estrategias de negociación se programan usando declaraciones lógicas. Excel es uno de los ambientes más fáciles de programar. Un gran número de indicadores técnicos pueden ser programados y la lógica de negociación puede ser tan simple o complicado como sea necesario. En mi Amazon Kindle eBook mostrar cómo Excel se puede utilizar para desarrollar sus propias hojas de cálculo de backtest. Si está buscando una hoja de cálculo, también puede comprarlas directamente: Compre hojas de cálculo de Excel. Aprender a comerciar es un proceso más lento de lo que la mayoría de nosotros quisiéramos. Sin embargo, usando algunas de las ideas en el artículo es posible hacerle un proceso más rápido (y mucho menos costoso). Comparta esto: Prueba posterior Trader Excel Compre hoy (abajo) y envíenos su ID de pedido y reclamar más de 70.00 de valor de software gratuito de back-testing Excel sólo se vende como parte de Trader Excel Paquete Visite el sitio de desarrolladores para más , Parte de Trader Excel Package, es un complemento para las estrategias de trading back-testing en Microsoft Excel. Le permite probar y evaluar las estrategias de comercio al final del día usando datos históricos. Los usuarios pueden usar VBA (Visual Basic para Aplicaciones) para construir estrategias para Back Testing Excel. Sin embargo, el conocimiento de VBA es opcional - además de usar reglas de comercio construidas por VBA, puede construir reglas de negociación en una hoja de cálculo utilizando códigos de comprobación preprogramados estándar. Back-testing Excel Detalles Atrás Pruebas Excel soporta funciones avanzadas, como pyramiding (cambio de tamaño de posición durante una operación abierta), limitación de posición corta / larga, cálculo de comisiones, seguimiento de acciones, control de dinero, personalización de precio de compra / venta (Usted puede negociar en los precios de hoy o de mañana s abiertos, cerrados, altos o bajos). Dicha funcionalidad le permite crear Back Testing Excel crea informativos y altamente detallados informes de rendimiento de la prueba de la estrategia. Cada informe tiene siete pestañas: Informe resumido - los resultados más importantes de la retroproyección en un formato compacto Informe de la serie de datos - las operaciones, la equidad y la dinámica de ganancias / pérdidas se muestran en formatos presentados y en gráficos - operaciones en orden cronológico Informe de Señales - todas las señales producidas por una estrategia y sus resultados (pedido procesado o no) Informe de configuración - todos los ajustes de configuración Informe de Código de Estrategia - contiene el código de estrategia en bruto. Autofiltrado Los informes Trades, Trades (cronológico) y Signals tienen una opción AutoFiltering que, cuando se implementa, puede producir informes más refinados. El filtrado es una manera rápida y fácil de encontrar y trabajar con un subconjunto de datos en una lista. Una lista filtrada sólo muestra las filas que cumplen los criterios especificados para una columna. A diferencia de la clasificación, el filtrado no reordena una lista. En su lugar, oculta temporalmente filas que no desea mostrar. Al activar AutoFilter, las flechas aparecen a la derecha de las etiquetas de columna en la lista filtrada. AutoFilter se puede utilizar, por ejemplo, para mostrar sólo operaciones cortas, operaciones rentables o operaciones ejecutadas después de una fecha específica, o simplemente las señales que resultaron en operaciones. Resumen de las características: Creación sencilla de la estrategia El código de la estrategia se puede desarrollar utilizando Excel o VBE (Visual Basic Environment) Informe detallado y detallado del desempeño de las pruebas de la estrategia de 7 páginas Seguimiento de la equidad (capital inicial y comisiones) , Back Testing Excel itera a través de todas las filas de datos históricos, ejecutando código de estrategia para cada fila de datos. El código de la estrategia consta de estos bloques de construcción básicos: Crea día de la señal de la venta es un día referencia a los días anteriores en este formato: Hoy - N. Por ejemplo, CL (Hoy - 1) volverá ayer Precio de cierre, CL (hoy) o CL Devolverá el precio de cierre de hoy. UpperCell es una celda superior (la celda con una etiqueta) en la columna de valores que desea utilizar en su código de estrategia. Por ejemplo, RNG es el número de acciones a comprar o vender, es el comando Comprar / Vender a precio especial, diferente al valor predeterminado, por ejemplo, el comando Comprar (100) ejecutará un pedido de compra Principios Hay dos maneras de crear estrategias: Las reglas de negociación se programan en una hoja de cálculo, de esta manera es más lenta, pero no requiere ningún conocimiento especial - sólo los conocimientos básicos de Microsoft Excel Las reglas de trading se programan utilizando VBA (Visual Basic para Aplicaciones) y se almacenan en un módulo especial de un libro, por lo que requieren menos conocimientos de VBA. S Open es mayor que Today s Close, de lo contrario Buy. Podemos darnos cuenta de esta regla de dos maneras: 1. Programar la regla de trading usando una hoja de cálculo Como puede ver, la regla IF (B2) se encuentra en cada celda y produce buy / Vender señales Back Testing El código de Excel generado para esta estrategia puede ser reutilizado para producir señales de compra / venta en otras hojas de cálculo. 2. Programe la regla de negociación utilizando VBA. No hay reglas en la hoja de cálculo, sólo datos históricos. Las reglas de negociación se escriben utilizando VBA y se almacenan en un módulo especial de back-testing Excel se vende solo como parte del paquete Trader Excel Visite el sitio de desarrolladores para más información de este modo Permítanme empezar diciendo que he sido lo suficientemente amable para ayudarme a aprender cómo Use R para la prueba. Con todo eso en mente, pensé en caminar a través de lo que considero los cuatro pasos básicos en la producción de un backtest en Excel. Tenga en cuenta que el núcleo del archivo de Excel no fue creado por mí - fue creado por Jared en CondorOptions (otro debe leer si usted no lo sigue). Paso 1: obtener los datos El primer paso es obtener sus datos de mercado en Excel. Hay dos enfoques básicos para esto es necesario volver a descargar los datos históricos y, a continuación, copiar y pegar todo el conjunto de datos o un subconjunto para actualizar su estrategia. El segundo enfoque es usar código para ir a buscar datos automáticamente desde Yahoo Finance. Mucha gente ha escrito VBA para hacer esta recomendación de AnalyzerXL, ya que proporciona la mayor flexibilidad y opciones. Cómo almacenar estos datos en Excel es hasta usted querrá tenerlos en una hoja de cálculo separada para minimizar el desplazamiento y hacer que sea fácil de actualizar. Paso 2: Cree su indicador Ahora que cada uno toma parte del cálculo. Una cosa buena acerca de trabajar con Excel es que realmente te hace pensar acerca de cómo se construye un indicador. Puede ser demasiado simple, en estos días, para tirar hacia abajo e indicador sin entender cómo funciona realmente. La columna de indicador final, DVI, es una suma ponderada de la magnitud DVI y las columnas de estiramiento DVI. También anotaré que AnalyzerXL también contiene un número grande de indicadores predefinidos para hacer backtesting más fácil, y hay otros complementos para Excel que proporcionan funcionalidad similar. Paso 3: Construya su regla comercial Ahora que tiene un indicador, necesita construir sus reglas comerciales. En este ejemplo (el cálculo está en el re no largo o corto, o el tamaño variable de la posición en comparación con sólo all-in largo o corto Paso 4: Las reglas comerciales / curva de equidad Hay muchos enfoques diferentes aquí, pero lo que se puede ver En este ejemplo es una forma sencilla de hacerlo. Supongamos un valor inicial en efectivo de 10.000 y luego incrementar o decrementar que por si o no estamos largos o cortos en el cierre del día anterior, y si estábamos correctos o no. , Representamos esto diciendo: si largo, entonces múltiple el día anterior re usando el efectivo aquí, pero usted podría fácilmente hacer los porcentajes sin procesar en lugar de un valor en efectivo. Lo que asumen allí no es coste / comisión para el comercio. Los sistemas de oscilación de alta frecuencia como éste, las comisiones podrían tener un impacto importante en la viabilidad de una estrategia dada. En segundo lugar, nos y de nuevo, AnalyzerXL proporciona un gran número de opciones de informes como parte del paquete. Eso es una visión general básica de backtesting En Excel - espero que todos lo encuentren útil