Promedio Móvil Excel Del Casco

Eliminación de retraso, datos de pronóstico Intercambio de índices con el promedio móvil de casco Los promedios móviles facilitan los datos y facilitan el análisis de los movimientos de precios, pero tienden a quedar rezagados. Herersquos un sistema de calendario de mercado que elimina el retraso y las previsiones de datos futuros. B uy amp hold funciona bien como el mercado sube, pero la estrategia se desmorona cuando los tanques de mercado. Necesitamos un modelo de tiempo para preservar el capital en los mercados bajos e identificar oportunidades en los mercados. ¿Es posible? Los promedios móviles son a menudo la mejor manera de eliminar picos de datos, y los de longitudes relativamente largas también. Sin embargo, los promedios móviles tienen un defecto importante, en que sus períodos de retroceso largo introducen el retraso. La solución es modificar la fórmula del promedio móvil y eliminar el desfase. Al hacerlo, se minimiza la posibilidad de que el promedio móvil sobrepase los datos brutos al predecir la actividad intervalrsquos siguiente e introduciendo errores. Herersquos cómo se puede hacer. Eliminar el retraso Un nuevo tipo de media móvil desarrollado por el comerciante Alan Hull intenta resolver este problema. En esta variación, un promedio móvil simple (Sma) es la suma de las muestras de datos dividida por el número de muestras (N). El promedio móvil del casco (Hma) logra el suavizado usando el promedio móvil ponderado (Wma) y una raíz cuadrada de N. El cálculo es así: Para pasar a través de esta fórmula: Tome el Wma de los últimos datos N / 2 y multiplíquelo por 2. Luego resta el Wma de los últimos N datos. Ahora tome ese valor y use la raíz cuadrada de N. A continuación, busque el Wma de esos dos valores (es decir, el Wma sqrt de N del valor recordado). Puesto que la raíz cuadrada trunca los valores, el cálculo debe elegir un N que sea un cuadrado perfecto como 4, 9, 16, 25, 49 o 81. Comparando el Sma y el Hma en la Figura 1 usando un promedio de 81 días, Que el Hma es a la vez suave y sensible a los datos cambiantes, mientras que el Sma está a la zaga. Figura 1: ma simple vs. casco ma. Aquí se ve una comparación de la SMA y HMA utilizando los datos del QQQQ ETF. La HMA es más oportuna que la SMA. Un promedio de nueve días se muestra con el HMA en azul. HellipContinued en la edición de diciembre de Análisis Técnico de Stocks amp Commodities Extraído de un artículo publicado originalmente en el número de diciembre de 2010 de Análisis Técnico de Stocks amp Commodities revista. Todos los derechos reservados. Copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Importante información legal sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Desplazamiento promedio del casco Descripción Hay muchos tipos de promedios móviles, siendo el más básico el promedio móvil simple (SMA). De todos los promedios móviles el SMA rezaga el precio más. Los promedios exponenciales y ponderados se desarrollaron para abordar este retraso poniendo más énfasis en datos más recientes. El Hull Moving Average (HMA), desarrollado por Alan Hull, es un promedio móvil extremadamente rápido y suave. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Cómo funciona este indicador Un período más largo de HMA se puede utilizar para identificar la tendencia. Si la HMA está aumentando, la tendencia predominante está aumentando, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones largas. Si la HMA está disminuyendo, la tendencia predominante también está disminuyendo, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones cortas. Un período más corto de HMA se puede utilizar para las señales de entrada en la dirección de la tendencia dominante. Una señal de entrada larga, cuando la tendencia predominante está aumentando, ocurre cuando el HMA se activa y una señal de entrada corta, cuando la tendencia predominante está disminuyendo, ocurre cuando el HMA gira hacia abajo. Cálculo Calcule una media móvil ponderada con el período n / 2 y multiplíquela por 2 Calcule una media móvil ponderada para el período n y sustraiga si del paso 1 Calcule una media móvil ponderada con el período sqrt (n) utilizando los datos del paso 2 HMA WMA Promedio móvil del casco El Promedio móvil del casco hace que un promedio móvil sea más sensible al tiempo que mantiene una suavidad de la curva. (2) (n / 2) WMA (n) La fórmula para calcular este promedio es la siguiente: HMAi MA ((2MA (entrada, período / 2) 8211 MA (entrada, período)), SQRT (período)) donde MA es una media móvil y SQRT es raíz cuadrada. El usuario puede cambiar la entrada (cerrar), la duración del período y el número de turnos. Esta definición del indicador 8217s se expresa además en el código condensado dado en el cálculo a continuación. Cómo utilizar el promedio móvil del casco El promedio móvil del casco es un indicador de tendencia rezagada y puede usarse en combinación con otros estudios. No se calculan las señales comerciales. Cómo acceder a MotiveWave Ir al menú superior, elija Estudio gtMoving AveragegtHull Promedio móvil o vaya al menú superior, elija Agregar estudio. Empiece a escribir el nombre de este estudio hasta que aparezca en la lista, haga clic en el nombre del estudio, haga clic en Aceptar. Aviso importante: La información proporcionada en esta página es estrictamente para propósitos informativos y no debe ser interpretada como consejo o solicitud para comprar o vender cualquier seguridad. Por favor vea nuestra Declaración de Riesgos y Rendimiento. Cálculo // precio de entrada, definido por el usuario, por defecto está cerca // método promedio móvil (ma), definido por el usuario, por defecto es WMA // período definido por el usuario, por defecto es 20 // cambio definido por el usuario, el valor predeterminado es 0 // wma ponderado en movimiento Promedio, raíz cuadrada sqrt // índice de número de barra actual, LOE menor o igual HMA - Promedio móvil del casco HMA - Promedio móvil del casco fue creado por Allan Hull. El promedio móvil del casco sirve principalmente para identificar la tendencia predominante del mercado. A diferencia de una EMA, la curva Promedio móvil de Hulls es considerablemente más suave y sigue el gráfico de precios mucho más cerca. Se utiliza especialmente para operaciones de mediano y largo plazo. La construcción de HMA es bastante fácil: - Definir primero el período de tiempo de HMA, p. 16 días. - La fórmula se ve como sigue: HMA WMAfloor (radic (n)) de (2 WMAfloor (n / 2) - WMAn) Calcular WMA ndash Promedio móvil ponderado para la mitad del período seleccionado (WMA 8 en este caso) y múltiple el resultado Calcule la WMA del período básico (WMA 16) y subract si del primer paso hecho (2 WMA8) Calcule la raíz cuadrada del período de tiempo básico, es decir, radic16 4. Calcule WMA 4 del valor que obtuvimos en el paso 2 Para más información acerca de WMA ndash Weighted Moving Average, vea esto. Nota: Si elegimos un período de tiempo básico, qué raíz cuadrada o dividir por número 2 no es un número integral, por ejemplo, 2,5, luego redondee hacia abajo hasta obtener un número entero. Por ejemplo, si queremos obtener HMA con el periodo de tiempo de 5 días, entonces: en el primer paso calcularíamos WMA2 (porque 5/2 2.5) en el cuarto paso calculamos WMA2 (porque radic5 2.24) Allan Hull no Recomendar para basar la negociación en dos cruces HMA. Él utiliza primero HMA para entrar en sus oficios y otro para salir de ellos. Si desea ver el artículo de los autores junto con el HMA en un gráfico, haga clic aquí. Hulls Moving Average se utiliza de manera similar al ADX, es decir, para identificar la tendencia predominante en el mercado. Si la curva de HMA está aumentando, entonces la tendencia predominante está aumentando también. Es mejor entrar en algunas operaciones largas entonces. Si la curva de HMA estuviera disminuyendo, la tendencia predominante sería la tendencia a la baja por lo que sería mejor ir a corto. Si está interesado en un estudio más profundo de este indicador y prefiere soluciones listas para servir, el próximo sitio web puede ser de su interés. Allí puede encontrar y descargar indicadores de análisis técnico en archivos de Excel. Como lo que acaba de leer Digg o Tipd it. El objetivo de Finance4Traders es ayudar a los comerciantes a empezar por llevar a la investigación imparcial y las ideas. Desde finales de 2005, he estado desarrollando estrategias de negociación sobre una base personal. No todos estos modelos son adecuados para mí, pero otros inversores o comerciantes pueden encontrarlos útiles. Después de todo, las personas tienen diferentes metas y hábitos de inversión / negociación. Así, Finance4Traders se convierte en una plataforma conveniente para difundir mi trabajo. (Lea más acerca de Finance4Traders) Por favor, utilice este sitio web de manera apropiada y considerada. Esto significa que debe citar Finance4Traders por lo menos proporcionando un enlace a este sitio si le sucede a utilizar cualquiera de nuestro contenido. Además, no se le permite hacer uso de nuestro contenido de una manera ilegal. Usted debe también entender que nuestro contenido se proporciona sin ninguna garantía y usted debe verificar independientemente nuestro contenido antes de confiar en ellos. Hacer referencia a la política de contenido del sitio y la política de privacidad al visitar este sitio. 2 comentarios: Parece que ha dejado fuera el 39239 de la declaración vba por encima de 39output (n, 5).Value quotquot amplificador WMAn amp quot-quot amperio WMAj39. Debe leer 39output (n, 5).Value quot2quot amp WMAn amp quot-quot amp WMAj39. Su código ha sido de gran ayuda, gracias. Tengo que decir que su sitio web es muy útil. Enhorabuena estaba buscando información sobre las fórmulas de Hull Moving Average para escribir un código en VBA (Excel) para señales de entrada. Después de hacer algo de Google He encontrado su código. Aparte de esto, he encontrado otros dos sitios web con fórmulas EXcel que construye la fórmula HMA. De aquí: (Creo que son confiables como los suyos) 1) www. financialwisdomforum. org/gummy-stuff/MA-stuff. htm (debe descargar) 2) traders / Documentation / FEEDbkdocs / 2010/12 / TradingIndexesWithHullMA. xls Mi propósito Fue contrastar las salidas de 3 diferentes autores y luego buscar el mismo resultado. Tengo que decir que he pasado 3 días enteros aprendiendo / arreglando / interpretando y finalmente renuncié hoy porque 3 de usted consiguen resultados diferentes. Estoy perdida. Te animo a escribir tu puño porque prefiero el código VBA. I39m tratando de construir una estrategia que HMA (5), junto con Heikin Ashi en un marco de 120 minutos. En su código si n5, que debe ser k en su código puede ser 2. (porque el sqrt (5) es 2.33) o puede ser 3 porque it180s redondeado hasta 3 Por favor, voy a ser feliz y agradecido Si usted podría utilizar para mí Su precioso tiempo para encontrarme error. Espero su respuesta. Gracias, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: No soy Inglés, I39m de País Vasco y esto puede no ser perfecto, pero espero que le sirva. Una estrategia comercial es muy similar a una estrategia corporativa. Estudiar críticamente sus recursos le ayudará a tomar decisiones más efectivas. (Leer más) 8226 Entender los indicadores técnicos Los indicadores técnicos son más que simples ecuaciones. Los indicadores bien desarrollados, cuando se aplican científicamente, son en realidad herramientas para ayudar a los comerciantes a extraer información crítica de los datos financieros. (Leer más) 8226 Por qué prefiero utilizar Excel Excel presenta los datos visualmente. Esto hace que sea mucho más fácil para usted entender su trabajo y ahorrar tiempo. (Leer más)